O estudo dos processos estocásticos tem uma tremenda importância em campos como a economia, política, biologia, marketing, química e, naturalmente, matemática. Podem ser aplicados a previsões metereológicas, sondagens eleitorais, propagação de epidemias, cinética química, flutuações da bolsa de valores, etc. O movimento browniano é um dos exemplos mais simples de processo estocástico.

Os princípios envolvidos no movimento browniano são bastante simples: considere uma partícula na superfície de um lago. Por mais calma que esteja a superfície da água, por mais fraco que seja o vento haverá sempre flutuações minúsculas que irão causar movimentos da partícula em direcções aleatórias. Seja uma leve ondulação, uma brisa muito suave ou mesmo interacções intermoleculares.

Ao fim de algum tempo o movimento totalmente aleatório da partícula irá apresentar algumas características muito interessantes: algumas regiões parecem atrair a partícula, ao passo que outras parecem ser evitadas. Diferentes simulações terão resultados distintos, mas algumas propriedades mantêm-se. Este simulador permite uma primeira abordagem aos processos estocásticos que por vezes contradizem a nossa intuição do que é um fenómeno aleatório.

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